Trading System Valideringen

Bättre System Trader. Vet du att Dr Seuss skrev boken Green Eggs and Ham på ett sätt att han inte kunde skriva en bok med 50 ord eller mindre Det var rätt, 1960 gjorde grundaren av Random House en 50-satsning med Dr Seuss att han inte skulle kunna skriva en bok med hjälp av endast. Inkluderar e-bok, cheatsheet PLUS 2 breakout-strategier i Tradestation code. Top Episodes. Ernest Chan talar om kvantitativ handel, momentum, stopp förluster, minimering av drawdown och maximering av avkastning, automatiserad handel och konkurrerar med stora företag Episode 12.Andrea Unger ger tips för att skapa robusta strategier, Forex trading strategier, använda indikatorer och optimera för att förstå marknadsbeteende. Episod 16.Perry Kaufman diskuterar tillämpningar av marknadsljud, mildrande prischocker, volatilitet och användning av informationen Ratio för att övervaka strategiprestanda Episode 10.Ralph Vince talar positionering, de olika tillämpningarna av optimf, handelshorisonter, diversifiering och hans förändrade syn på pengar man Åtgärd över 25 år Episod 11.Gary Antonacci diskuterar de olika typerna av momentum och hur Dual Momentum kan användas för att tjäna och skydda under en marknadsnedgång. Episode 9.Andreas Clenow Hedge fondförvaltare diskuterar kontanter vs riskallokering, positionsåterbalansering och varför traditionell trend efter fungerar inte på lager Episode 13.Jerry Parker från den ursprungliga Turtles trading group aktier 30 års handelserfarenhet i trend efter och systematisk handel Episode 17.Kevin Davey World Cup trading mästare, diskuterar viktiga aspekter av systemutveckling, de bästa systemen att använda den korrekta backtesting processen och hur man ska bli en framgångsrik näringsidkare Episode 5.LISTA PÅ PODCASTEN PÅ DENNA PLATFORMS. GET INVOLVED IN COMMUNITY. Regular systemtestning och validering av CCSM krävs för att säkerställa att modellkvalitet och integritet upprätthålls under hela utvecklingsprocessen I det här avsnittet fastställs systemets teststandarder och de förfaranden som ska användas för att ver om standarderna är uppfyllda. Det antas att utvecklingsteam i komponentmodellen har testat sin komponent innan den görs tillgänglig för systemtest. Se avsnittet för mer information om testning av enskilda komponenter och enhetstestning av enskilda subrutiner och moduler inom komponenter. Där är två generella kategorier av modellutvärderingar frekventa korta testkörningar och sällsynta långa valideringsintegrationer. Modeltestning avser korta 3 till 31 dagars modellkörningar avsedda att verifiera att den underliggande mekaniken och prestandan hos den kopplade modellen fortsätter att uppfylla specifikationerna. Detta inkluderar att verifiera att modellen börjar faktiskt och körs, benchmarking modellprestanda och relativ hastighetskostnad för varje modellkomponent samt kontrollerar att modellen omstartar exakt. Dessa tester görs på var och en av målplattformarna. Modellprovning tar inte upp om modellsvaret är korrekt, det verifierar bara att det fungerar mekaniskt enligt specifikation. Modellering innebär längre minst 1 års integrationer för att säkerställa att modellresultaten är i acceptabelt avtal med både tidigare modellklimatstatistik och observerade egenskaper hos det verkliga klimatsystemet. Modelvalidering sker med varje mindre CCSM-version, dvs CCSM2 1, CCSM2 2 eller på begäran av CCSM-forskarna och arbetsgrupperna Efterfrågad är modellvalideringen endast genomförd efter det att CCSM-forskare har hörts och modelltestfasen framgångsrikt genomfördes. Resultaten för modellvalidering dokumenteras på en offentligt bedömbar webbsida. Portvalidering definieras som verifiering av att Skillnader mellan två annars identiska modellsimuleringar som erhållits på olika maskiner eller med olika miljöer orsakas endast av maskinträngningsfel. Det krävs en standardprovning av CCSM för varje märkt version av modellen. CCSMs kvalitetssäkringsledning är ansvarig för att dessa test är springa, antingen genom att personligen göra det eller få dem att springa b en kvalificerad person Om en modellkomponent identifieras som ett problem förväntas samarbetet för den komponenten göra det högsta prioritetsproblemet. Resultaten av testningen och benchmarking kommer att ingå i den taggade modellen för att dokumentera körningsegenskaperna hos modell De faktiska test - och analysskripten kommer att ingå i CCSM CVS-förvaret för att uppmuntra användningen av externa användare. Den framgångsrika CCSM-byggnaden ska sammanställa på varje målplattform utan ändringar i skript, koder eller dataset. ett initialt tillstånd och springa i 10 dagar. Den framgångsrika omstart av CCSM kommer att startas från ett initialt tillstånd och stoppa efter 5 dagar och starta om och springa från dag 6 till dag 10.Successful branch CCSM startar från ett initialt tillstånd och stannar efter 5 dagar, utför sedan ett filialfall med endast en namnbyte och kör från dag 6 till dag 10.Exakt omstart En bit-för-bit-matchning måste inträffa mellan 10-dagars startkörning och omstart och grenkörningar som använder samma antal processorer. Signalfångning Ett signalfångstest ska utföras med miljövariabeln DEBUG inställd till sann i Makefile. Övrig diagnostik Ett diagnostiskt test kommer att utföras med infodbug inställt på nivå 2 i kopplaringången. Port diagnostik Ett portdiagnostiskt test kommer att utföras med infobcheck inställt på nivå 3 i kopplaringången och en 10 dagars körning kommer att utföras. Prestanda-benchmarking Total CPU-tid, minnesförbrukning, utgångsvolym, GAU-kostnad, diskutrymme och väggklocka tid för 10 dagars körning kommer att spelas in. Den relativa kostnaden för varje komponent kommer också att spelas in. Testrapport Resultaten av alla steg ovan ska dokumenteras i en testrapport med betoning på resultat, jämförelser med föregående test och rekommendationer för förbättringar Eventuella fel eller fel som noteras ska noteras och måste uppmärksammas av den kontaktansvarige för den komponenten och programvaruteknikschefen. iteria som används för att utvärdera effektiviteten av ett testförfarande är hur lång tid det har gått sedan senaste gången systemet testades. För att testa för system eller programvaruändringar, kommer en automatiserad sex dagars testkörning att utföras varje helg med den senaste CCSM-distributionen På varje av de stödda plattformarna kommer ett omstartstest att utföras den första helgen i varje månad. Testrapport Resultatet av steg 1 kommer automatiskt att dokumenteras i en testrapport.13 2 Model Validation Procedures för CCSM. Model Validering sker med varje mindre CCSM-versionen, dvs CCSM2 1, CCSM2 2 eller på begäran av CCSM-forskarna och arbetsgrupperna Innan en valideringsprocess startas kommer CCSMs kvalitetssäkringsledare att konsultera CCSM-forskarna för att utforma valideringsexperimentet. Valideringen kommer att slutföra testningsstegen som beskrivs ovan. Vetenskaplig inloggning CCSM-forskarna måste komma överens om att göra sig tillgängliga för informellt analys av t resultatet av körningen under körningen och formellt granska resultaten inom en vecka efter genomförandet av runparisonen med tidigare modellkörningar Resultatet överensstämmer med tidigare modellkörsparning med observerat klimat. Resultatet överensstämmer med observerat klimat. Portvalidering definieras som verifiering av att skillnaderna mellan två annars identiska modellsimuleringar som erhållits på olika maskiner eller med olika miljöer orsakas endast avrundningsfel. Avrundningsfel kan orsakas av att använda två maskiner med olika interna flytpunkter, eller genom att använda ett annat antal bearbetningselement på samma maskin vilket kan leda till en känd ombeställning av vissa beräkningar eller genom att använda olika kompilatorversioner eller alternativ på en enda maskin eller olika maskiner som analyserar interna beräkningar på olika sätt. Följande papper erbjuder en primär referens för portvalidering, nedan kallad RW. Rosinski , JM och DL Williamson ackumuleringen av Roun Driftsfel och portgodkännande för globala atmosfärsmodeller Journal of Scientific Computation, vol 18, nr 2, mars 1997. Som fastställd i RW måste tre villkor för modelllösningsbeteende uppfyllas för att framgångsrikt validera en hamn av atmosfäriska generella cirkulationsmodeller. Första tidpunkten, skillnaderna mellan de ursprungliga och portade lösningarna bör ligga inom en till två ordningsgrader av maskinrunding. under de första dagarna bör tillväxten av skillnaden mellan de ursprungliga och portade lösningarna inte överstiga tillväxten av en initial störning som infördes i den lägsta ordens bitar i den ursprungliga lösningen. Statistiken för en långsimulering måste vara representativ för modellens klimat som producerats av den ursprungliga koden. Utsträckningen som dessa villkor gäller för andra modeller än en atmosfärisk modell har ännu inte fastställd Observera också att det tredje villkoret inte är fokus för detta avsnitt, se avsnitt 13 2.Validation av hela CCSM syste m, definierad som kombinationen av alla aktiva modellkomponenter som deltar i den fullständiga beräkningen, är en tvåstegsprocess. Validera varje modell som ett fristående system. Validera det kopplade systemet. Validering av varje komponentmodell ensam bör utföras av modellutvecklarna , och det kan inte vara nödvändigt att utföra fristående test som en del av regelbunden, frekvent valideringstestning. För att validera den fullständigt kopplade CCSM är målet att upprätta ett förfarande som gör att man med säkerhet kan konstatera att hela systemets hamn är allt aktiva komponenter är giltiga Det finns dock minst två potentiella problem som bör noteras. Om förfarandet är tillräckligt för att dra slutsatser med självsäkerhet Det är sålunda det måste ha liten potential att sluta en bra hamn när hamnen faktiskt är dålig. När slutsatsen är att hamnen är dålig är det troligt att ingen information kommer att finnas tillgänglig för att fastställa vilken komponent av hela systemet som är misstänkt. Den allmänna proceduren för portvalidering av den fullständiga CCSM: n är att undersöka tillväxten av skillnader mellan två lösningar över ett lämpligt antal integrerade tidssteg. Denna feltillväxt kan jämföras med ökningen av skillnader mellan två lösningar på en enda maskin, där den olika lösningen producerades genom att introducera en slumpmässig störning av den minsta amplituden som kan känna av modellen vid maskinens precision. Det rekommenderas att proceduren undersöker tillväxten av skillnader i en tillståndsvariabel som ligger vid det primära fysiska gränssnittet, det vill säga ytan, där ackumuleringen av Fel i alla komponenter kommer att agera snabbt och där CCSM-kopplingens verkan är också betydelsefull, t ex gridmapping. Det rekommenderas också att proceduren utförs på ett kopplat system där informationsutbytet mellan aktiva komponenter är frekvent. Informationsutbyte En modelldaggräns kan maskera detektering av en ogiltig port eftersom storleken på felskillnaderna samlar sig d uppnå avrundningsmättnadsnivåer före utbyte av data Se exempel 5 i avsnitt 13 3 4. Receptet för CCSM-validering är följande: Kör CCSM på en vald maskin om vilket förtroende för lösningen som har upprättats. CCSM på samma maskin, introducerar ett initialfel störning i den atmosfäriska modellen 3-D temperatur med hjälp av proceduren som finns i CCM-ser en webblänk. kör CCSM på målmaskinen med samma kod, samma modellinmatning namnlistor , och samma modellinmatningsdatafiler och jämföra feltillväxten i perturbedlösningen jämfört med feltillväxten i den portade lösningen. Felen ska uppfylla de två första villkoren som beskrivs i RW. Specifika rekommendationer för en portvalidering av CCSM. RMS-skillnaden i fält, area-medeltal. Notera att fältet som granskas måste bearbetas med full maskinens precision Fältet måste sparas med full maskin precision under modellhistorik arkivsteget och fel statistik måste beräknas med full maskin precision.13 3 4 Port Validation Examples. Example 1 Perturbation Error Growth. En typisk störning felsökning av den globalt genomsnittliga RMS skillnaden i yttemperaturen med hjälp av en kontroll och en låg orderbit störning av CCM på 16pes av IBM SP Två dagar 144 atmosfärstidssteg visas. Observera att de första tidsstegen uppfyller det första villkoret för RW. Example 2 Maskinport Svart linje är störningsfelstillväxten på originalmaskinen samma som exempel 1 Röd linje växer i skillnader mellan simuleringen på den ursprungliga maskinen och simuleringen på 64pes av en SGI Origin 2000 och den blå linjen är växande skillnader från en simulering på 32pes av en IBM SP Observera att de första två dagarna 144 timesteps uppfyller RWs andra villkor. Exempel 3 Dålig port I Samma som exempel 2 men blå linje är en port där standard växthusgaskoncentrationen modifierades av misstag i atmosfärskällkoden. Den första och andra con Dyloner av RW är kränkta. Exempel 4 Bad Port II Samma som exempel 2, men blå linje är en port där diffusions koefficienten för andra ordningen ökades med 15 i namnet för inmatning av atmosfärisk modell. Första och andra villkor för RW bryts. Exempel 5 Frekvensen av modelldatahantering Samma som exempel 2, men blå linje är en port där havsmodellens vertikala diffusionskoefficient sänktes med avsikt. Även om de första och andra RW-villkoren är nöjda, var porten tvungen att ha varit dålig Problemet är att havet och atmosfären riktade sig till att utbyta data endast vid daggränserna 72 atmosfäriska tidsteg och sålunda kopplade kopplaren inte oceanlösningen till atmosfären till början av den andra dagen. Felet i oceanmodelllösningen hade redan nått avrundningsmättnadsnivån genom Den tid då atmosfärsmodellen mottog informationen För portvalidering visar detta exempel att utbyte av data mellan komponenter måste ske mer fri varaktigt än tidsskala vid vilken avrundningsfelet når ett jämnt mättat värde. Validering för leverantörshandelssystemet. Om en näringsidkare köper ett leverantörshandelssystem online till manuell dagshandel, hur kan näringsidkaren bekräfta om systemet faktiskt har handlat med anständigt historiskt förflutet performance. Would you back test yourself. I kan bara diskutera min erfarenhet, jag har köpt hemska system på 80-talet där de var dator och när du tog en förlust förändrades systemet och sa att det inte fanns någon förlust, så efter det köpte jag bara system där utvecklare visade mig månatliga mäklaresystem och lät mig chatta med mäklare, väldigt väldigt få När jag har sålt system gav jag dem dagliga och månatliga mäklarförklaringar i ett år. Om du är dumt att köpa något system utan mäklarförklaringar, har jag lite träskland i Arizona kan jag sälja dig. Det största problemet med system, fel människor köper dem som nästan alla system behöver justeras och de behöver inte uppleva för att justera dem. Designa dina egna system i början är så mycket frustration som du ofta inte vet vad som fungerar, du måste lära dig hur man programmerar så att du kan få stor noggrann provstorlek, du måste veta när du inte tar bra signaler. jag har bara alltid undrat den frågan jag postade som jag har köpt många handelssystem online och aldrig verifierat något bara handlas live lol. You har barn något system du köper, titta på det som en elektrisk tråd, nu skulle du tillåta dina barn att röra det utan att veta om det är hett eller kallt Orsaken är det exakt vad du gör. Inte köpa system även med mäklarupplysningar. En leverantör kan köra 5 system lever i 5 olika konton, och 1 kan vara lönsamt under det senaste året bara av lycka. Det här systemet marknadsförs sedan. verkligheten är ingen med ett bra system kommer någonsin att sälja det. Om det är något bra, kommer de att handla det. Därför är alla handelssystem som säljs till allmänheten sopor. Slösa inte pengar. Som handlare är vi väldigt mycket våra tekniker enligt marknadsförhållandena, även om du har bara en teknik och väljer att stå undan när marknadsförutsättningarna är fela för den tekniken jag har ännu inte att se ett automatiserat system som kan läsa den befintliga marknadsstrukturen och ändra dess utgångs-kriterier. Som ett resultat kan automatiserade system fungera bra i ett miljö som de utformades för men förstörde din konto när förhållandena förändras Annars skulle all handel överallt göras av maskiner som inte är människor. Om en näringsidkare köper ett leverantörshandelssystem online till manuell dagshandel, hur kan näringsidkaren bekräfta om systemet faktiskt har handlat med anständigt historiskt tidigare prestanda. Vill du tillbaka test dig själv. Du fortsätter leta efter hjälp men tyvärr är ET inte där du ska hitta den. För det andra köper ett system inte heller det. Det finns ett ganska bra webbseminarium om systemhandel från. Vad jag tyckte mest intressant var det här Så först vet vi alla om drawdowns, men hur han presenterar den här informationen och talar om det är intressant. Du kan få en mycket bra kapitalkurva, men om du börjar på fel plats, dina första veckor kan vara ganska fuliga. Ännu viktigare var dock hur han pratade om att flera system körde samtidigt för att släpa ut aktiekurvan. Det hände aldrig till mig men det ger perfekt mening. Som en annan affisch som nämns, systemleverantören kan enkelt bara visa dig prestanda för ett av hans system som gör väldigt bra just nu, men när du går ombord kan det gå igenom en drawdown. Han kanske har flera system, som föreslogs, och bara visa vilken som var bäst för närvarande. Av allt system som jag såg på C2 var ingen av dem som jag trodde var så bra. Många som såg ut som om de hade en bra kapitalkurva faktiskt när genom en mycket allvarlig drawdown på individuella affärer innan de stängdes, men det var så mycket att vända Handeln kan ändå uppträda som en vinst på 50, men när du fokuserade på DD-kolumnen såg du att dessa affärer var nere 2 eller mer, vilket innebar att 500 eller 1000 nu berätta om du handlade själv och din genomsnittlig vinst var 50, och om du handlade utan ett stopp och höll på att hoppas på en vändning när du var över 500 i hålet, är jag säker på att du också skulle ha en bra vinstfrekvens, dvs små vinster och väldigt mycket stort stopp. Men så många av dessa system så småningom spränga jag är säker Nästan någon av dem verkar vara äldre än 6 månader. Varför inte du bara posta vilka system du tittar på och de smarta människorna här kan riva dem ifrån varandra Jag tror verkligen inte att någon där ute är ge bort fria pengar Killarna på C2 tror jag gör mer i månadsavgifter än i handelsvinster, vilket givetvis är garanterat inkomst oavsett prestanda Om de blåser upp, börjar de bara igen. Köp inte system även med mäklaruppsättningar. En leverantör kan kör 5 system lever i 5 olika konton och 1 kan vara lönsamt under det senaste året bara av lycka. Det där systemet marknadsförs sedan. Verkligheten är ingen med ett bra system kommer någonsin att sälja det. Om det är något bra kommer de att handla Därför är alla handelssystem som säljs till allmänheten skräp t slösa bort dina pengar. Jag håller inte med påståendet att ingen säljer bra system jag säljer. Faktum är att jag ibland ger dem bort Djävulen är i detaljerna Jag har över 200 system som har arbetat på olika marknader vid olika tillfällen tidigare av dem är för närvarande inte lönsamma några av dem är Markets Change, och system fungerar eller inte fungerar, beroende på marknaden. Till exempel, här är ett fungerande system som fungerar nu - gratis Köp Hem Depot under de senaste 5 minuterna av handel varje dag utom tisdag Sälja det följande handelsdag ca 9 45 östtid Det gör cirka 20 ROI per år och har gjort det mer än 5 år. Du är välkommen. Steve Alexander sa. Jag håller inte med påståendet att ingen säljer bra system jag sälja dem Faktum är att jag ibland ger dem bort Djävulen är i detaljerna Jag har över 200 system som har arbetat på olika marknader vid olika tillfällen tidigare Vissa av dem är för närvarande inte lönsamma några av dem är Markets Change och system fungerareller don t arbete, beroende på marknaden. Till exempel, här ett fungerande system som fungerar nu - gratis Köp Hem Depot under de senaste 5 minuterna av handel varje dag utom tisdag Sälj det följande handelsdag om 9 45 Östtid Det gör ca 20 ROI per år och har gjort det mer än 5 år Du är välkommen. Tack Steve för att kommentera detta ämne Och stort tack för det fria arbetssystemet. Det är bra att ha viss mångfald i detta ämne. För mig, för närvarande , Jag är båda sidorna av staketet 50 50 Jag har ingen erfarenhet av att eller inte ett leverantörssystem fungerar eller inte, men jag tror att jag vet rätt frågor att fråga och information för att bevisa att systemet är värdigt att köpa. Jo åtminstone jag m lärande. Till exempel, som Steve sa, säljer han system och gav bort en sak. Dessutom kan en systemutvecklare inte ha någon annan kapital att leva handel med ett system han utvecklat. Han kan ha bra resultat i backtest och bra resultat i sim live, men har verkligen inte pengar för att handla systemet kan vara mitt fall, jag är lågt kapital just nu, men jag lär mig själv att jag gillar den systematiska stilhandeln och flyttar mot automation. Just mina 2 cent att inte vara så ensidig. Steve Alexander sa. Jag är inte överens med uttalandet att ingen säljer bra system Jag säljer dem Faktum är att jag ibland ger dem bort Djävulen är i detaljerna Jag har över 200 system som har arbetat på olika marknader vid olika tillfällen tidigare Vissa av dem är för närvarande inte lönsamma några av dem är Marknaderna förändras och system fungerar eller fungerar inte beroende på marknaden. Till exempel, det här arbetssystemet som fungerar nu - gratis Köp Hem Depot under de senaste 5 minuterna av handel varje dag utom tisdag Sälj det följande handelsdag om 9 45 Östtid Det gör cirka 20 ROI per år och har gjort det mer än 5 år. Du är välkommen. Tack Steve för att kommentera detta ämne. Det är bra att ha viss mångfald i detta ämne. För mig, för närvarande, jag är båda sidorna av staketet 50 50 jag ha Jag har ingen erfarenhet av att ett eller flera leverantörssystem fungerar eller inte, men jag tror att jag vet rätt frågor att fråga och information för att bevisa det värdiga systemet. Jag läser i alla fall åtminstone. Jag säger till exempel Steve som han säljer system och gav en bort gratis Dessutom kan en systemutvecklare inte ha något annat kapital att leva handel med ett system han utvecklat. Han kan ha bra resultat i backtest och bra resultat i sim live men har verkligen inte pengar för att handla systemet. Det kan vara min fallet, jag är lågt kapital just nu, men jag lär mig själv att jag är typ av som den systematiska stilhandeln och flyttar mot automation. Steve Alexander sa. Till exempel, det här arbetssystemet som jobbar nu - gratis Köp Hem Depot under det sista 5 minuters handel varje dag utom tisdag Sälj det följande handelsdag ca 9 45 östtid Det gör cirka 20 ROI per år och har gjort det mer än 5 år Du är välkommen. Du skojar du kunde bara köpt och höll Home Depot för fem år sedan för a om 40 och idag är det 145 A högre avkastning än ditt långa enda handelssystem. Också jag föreslår att du letar upp kurvanpassning när det gäller att utveckla ett handelssystem. Din beskrivning stinkar av kurvanpassning. Också en systemutvecklare kanske inte har en annan kapital att leva handel ett system han utvecklat Han kan ha bra resultat i backtest och bra resultat i sim live, men har verkligen inte pengar att handla med systemet Det kan vara mitt fall, jag är låg kapital just nu men jag lär mig själv att jag tycker om den systematiska stilhandeln och rör sig mot automatisering. Det är lätt att få pengar från vänner och familj om du har ett bra handelssystem. Det är faktiskt väldigt lätt, folk kommer vara angelägna om att kasta pengar på dig. Men vad händer om du bara börjar handla systemet och upplever drawdown. Hur definierar en daghandlare ett bra handelssystem. Du måste satsa mindre med startkapitalet, förhöj dig, men dra dig större pengar när du tjänar pengar. Säg att du är beredd att riskera att dra ner 5 till 10 av sta rting kapital men kanske 25 när du har en hälsosam vinstdämpning. Generellt skulle jag beskriva ett bra system som en som har testats för att arbeta under många år minst 10 och över många olika marknadsförhållanden tjurbjörn sidled mycket lugn väldigt flyktig och har en skarpt förhållande på minst 2 0 över den tiden är uppenbarligen högre än bättre, men du måste vara försiktig med kurvanpassningsförskjutning. Det behöver inte lönsamt varje månad, men den genomsnittliga vinnande månaden ska vara större än den genomsnittliga förlorande månaden. Det är lätt att få pengar från vänner och familj om du har ett bra handelssystem Faktum är att det är väldigt lätt, folk kommer att vara angelägna om att kasta pengar på dig. Problemet jag märker med mina vänner är när de börjar handla ett system kan de få några förluster . Då säger de att det här systemet inte fungerar för att jag förlorar pengar nu, hur kan jag tjäna pengar varje månad om jag bara förlorat 1000 eller så. De tänker på det, eftersom denna handel måste producera pengar för mig varje månad. Jag tror det kommer att vara för stre ssful frågar vänner eller familj för pengar att handla, för att de kommer att fråga så mycket pengar du har gjort hittills. Then måste jag kanske säga att handelssystemet förlorar pengar just nu, eftersom det är s drawdown. De kanske inte förstår att det kan finnas månader av negativ avkastning De vill ha pengar varje månad. Så det är lära sig kurva undervisning när man handlar med andra människors pengar, jag vill inte ha huvudvärk. Tack Bellwether1 för ditt svar. Mycket bra kommentar. Finns det ett visst antal affärer att rygga test och vidarebefordran test för ett intraday trading system. Med andra ord kvalificeras 200 trades av backtest för ett intraday system som har cirka 2 till 3 inställningar per dag. De flesta människor föreslår tillbaka test i 10 år. Jag tycker att 10 år är värd data är irrelevant, tänk på hur många gånger marknaden förändras, tänka på hur Russell ändras från 10 tick till 5 tick, för många variabler för att redogöra för att jag personligen inte ser längre än 2 år tillbaka och jag använder 200 handelsminimum, kanske i ditt fall du kanske vill inkludera mer Poängen bör vara att du letar efter att lära känna personligheten i systemet Gemhandel, vinstfaktor, vinnare vs förlorare vs BE, förväntadhet, statistisk förväntadhet, genomsnittsvinst och genomsnittslösen Jag gör inte automatiskt backtest, gör det manuellt låter mig känna vad det är som att faktiskt handla systemet och typ av erfarenhet upp och ner Jag hoppas att det var till hjälp för dig. Jag tycker att 10 år är värt data är irrelevant, tänk på hur många gånger marknaden förändras, fundera på hur Russell bytte från 10 tick till 5 tick, för många variabler för att redogöra för att jag personligen inte ser längre än 2 år tillbaka och jag använder 200 handelsminimum, kanske i ditt fall kanske du vill inkludera mer Poängen bör vara att du är ser ut att lära sig personligheten i systemet Gemhandel, vinstfaktor, vinnare vs förlorare vs BE, förväntansförmåga, statistisk förväntan, genomsnittlig vinst och genomsnittslöshastighet Jag gör inte automatiskt backtest, gör det manuellt kan jag känna vad det är som att faktiskt handla systemet och typ av experi anse ups och downs Jag hoppas att detta var till hjälp för dig. Tack! Tack för svaret. Jag tror också att 10 års data är irrelevant beroende av typ av handelssystem. Om det är en intradag 2-4 branscher per dag handelssystem, ingen väg någon kan manuellt tillbaka test för denna årstid För det här fallet, och jag kunde ha fel är ett år av testning anständigt, IMO säger jag det här för att med ett intradagssystem ganska mekaniskt, automatiskt eller diskretionärt etc på ett år som systemet borde uppleva nära varje marknadsförhållande som kan hända Logiskt skulle jag tro det, men om det går automatiskt att backa test, säkra tillbaka test det 10 år, men från det jag studerar, är det bäst att se till att backtestsimuleringsprogrammet är korrekt som praktisk. Du var väldigt hjälpsam Jag håller med dig, manuellt tillbaka testning för cirka 100-200 trades ger dig rytm med systemet och får alla gotchas eller jag tänkte aldrig på det. Men jag berättar en sak om manuell backtestning, se till att alla variabler och system är bättre designen är tydligt definierad Eftersom jag halvt röv eller bara dåligt håller rekord tillbaka test i nästan 6 månader och inser oh skit, tänkte jag inte på detta villkor LOL.